Przeprowadzenie kursów dla studentów oraz szkoleń dla pracowników związanych z realizacją projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzenie cykli wykładów w języku angielskim pt. 1. An introduction to Levy process with applications in optimal stopping 2. Some discrete control problem in finance.

Opis przedmiotu przetargu: Przeprowadzenie kursów dla studentów oraz szkoleń dla pracowników związanych z realizacją projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż - poddziałanie 4.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeprowadzenie cykli wykładów w języku angielskim. Przetarg dotyczy dwóch cykli wykładów(30h każdy) prowadzonych w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowcy muszą posiadać stopień doktora i być zatrudnionym w znanym zagranicznym uniwersytecie lub instytucie badawczym. Oczekujemy, że wykładowcy wykażą się publikacjami w czołowych czasopismach probabilistycznych i zajmujących się matematyką finansową, np. Annals of Applied Probability, Mathematical Finance, Journal of Applied Probability itd. Spodziewamy się, że wykładowcy wykażą sie znajomością pakietów matematycznych oraz metod numerycznych związanych z matematyką finansową. Dodatkowo wymagana jest wiedza pakietu Moodle i nauki e-learningowej. część 1. Przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu wykładów pt. An introduction to Levy process with applications in optimal stopping. Pierwszy wykład dotyczyć ma problemów optymalnego zatrzymania ze szczególnym uwzględnieniem teorii procesów Lévyego. W szczególności, dla procesu kierującego Lévyego będącego naturalnym uogólnieniem ruchu Browna związanego z formułą Blacka-Scholesa w trakcie wykładów ma być przedstawiona wycena opcji amerykańskiej. Spodziewamy się też, że zostaną podane różnice pomiędzy wyceną różnych opcji: europejskiej, rosyjskiej itp. Wykładowca musi przygotować co najmniej 6 list zadań. część 2. Przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu wykładów pt. Some discrete control problem in finance. Drugi wykład dotyczyć ma problemów kontroli w czasie dyskretnym pojawiających się w finansach. W trakcie wykładu mają być przedstawione najczęściej używane w modelowaniu rynków finansowych procesy w czasie dyskretnym. Dodatkowo mają być opisane decyzje, z którymi związana jest tzw. funkcja kary lub nagrody, która ma być maksymalizowana lub minimalizowana w zależności od rozważanego problemu. W wykładzie mają być przedstawione najczęściej pojawiające się i najważniejsze przykłady takie jak: i) sprzedaż dużej ilości akcji w bardzo krótkim okresie czasu, ii) optymalna dystrybucja dywidend dla akcjonariuszy danej firmy ubezpieczeniowej, iii) optymalizacja portfolio. Wykładowca musi przygotować co najmniej 6 list zadań.